Бүх хэрэгсэл
Сарын төлөвлөгөөТөлөвлөлтLot хэмжээЭрсдэлProp шалгалтPropSession цагЦаг хугацааMonte CarloСимуляциМатематик хүлээлтЭрсдэлАшгийн тооцоолуурP&LRisk/Reward харьцааЭрсдэлDrawdown сэргэлтСимуляциFibonacci түвшинТехник анализFutures тооцоолуурP&LOption ашигP&L
Нэвтрэх

Prop шалгалт

Үзүүлэлтээ оруулснаар 1,000 удаагийн симуляци таны давах магадлал, шаардагдах оролдлого, санхүүжсэн дансны ROI болон сарын payout-ыг харуулна.

Дансны тохиргоо

$
%
$
$

Payout

6 сар
1 сар24 сар

Шалгалтын дүрэм

%
%
%

0 = хязгааргүй

FTMO = статик, TopStep = трэйлинг.

Таны стратеги

50%
20%85%
1:
3
120
Нэг арилжааны EV: +0.50RӨдрийн дундаж: +1.50%
Симуляцийн үр дүн · 1,000 гүйлт
✅ Энэ challenge танд тохирч байна

Энэ тохиргоогоор шалгалтыг ойролцоогоор 99% давна. Давсны дараа санхүүжсэн дансаа 6 сар барихад дунджаар +$141,060 гарт үлдэж, $540 хураамжаа ~0.5 сард нөхнө. Энэ хугацаанд данс шатах (алдах) магадлал 8%.

Сарын дундаж payout$23,60080% хуваарийн дараа
Median цэвэр орлого+$141,0606 сарын турш
Хамгийн сайн (P90)+$172,260дээд 10% хувилбар
Хамгийн муу (P10)+$107,460доод 10% хувилбар
Хураамжийн ROI+26,122%
Хураамжаа нөхөх~0.5 сард

$540 хураамжид · 6 сарын median үр дүнд суурилсан. Баталгаа биш.

Давах магадлал99.2%
Данс шатаах эрсдэл8.0%
2 долоо хоног тутам$11,238
$0$60k$120k$180k1с2с3с4с5с6с

Хуримтлагдсан цэвэр орлого — median (cyan) ба P10–P90 хүрээ. Тасархай = хураамжаа нөхөх түвшин.

Шалгалтын хураамж$540
Идэвхжүүлэлт$0
Ашгийн хуваарь80% танд
Нийт орох зардал$540
Prop дансаа TraderLog-т хөтлөх →

Эрсдэлийн түвшний шинжилгээ

Арилжаа бүрийн эрсдэлээ өөрчлөхөд давах магадлал, данс шатаах эрсдэл, орлого хэрхэн өөрчлөгдөхийг харьцуул. Идэвхтэй мөр = таны одоогийн 1% эрсдэл.

Эрсдэл/арилжааДавах магадлалДанс шатаахMedian орлогоROI
0.25%99.1%0.0%+$35,460+6,567%
0.5%100.0%0.0%+$71,460+13,233%
1% ←99.4%7.7%+$143,460+26,567%
1.5%98.0%38.3%+$201,060+37,233%
2%91.7%66.6%+$196,260+36,344%
3%87.1%84.6%+$150,660+27,900%

Санамж: Эрсдэлээ багасгах нь ихэвчлэн данс шатаах эрсдэлийг бууруулж ROI-г тогтвортой болгодог; хэт нэмэгдүүлэх нь хурдан ч дараалсан хэдэн алдагдал л дансыг шатаана. ROI-ийн тооцоо шалгалтыг давсан гэж үзнэ. Prop компаниуд дүрмээ өөрчилдөг тул албан ёсны нөхцөлийг заавал шалгаарай.

Давахаас цааш — орлогоЗөвхөн давах магадлал биш, шалгалтыг давсны дараа ашгийн хуваарь, payout давтамжаараа сард хэдийг гардаж авах, хураамжаа хэдэн сард нөхөхийг харна.
Бэлэн тохиргоонуудFTMO болон TopStep-ийн дүрэм, ашгийн хуваарь бэлнээр байгаа бөгөөд "Өөрөө тохируулах" хэсгээс өөр компанийг нэмэх боломжтой.
ROI муруйСанхүүжсэн дансны цэвэр орлогын муруй (P10–P90 хүрээтэй) — хураамжаа нөхөх цэг, шатаах эрсдэлээ нэг харцаар.

Түгээмэл асуултууд

Давах магадлалд юу хамгийн их нөлөөлдөг вэ?
Эрсдэл болон давуу талын (edge) баланс. Эерэг хүлээлттэй (EV) үед эрсдэлээ багасгах нь Max Drawdown-д хүрэх аюулыг бууруулж, давах магадлалыг нэмэгдүүлдэг — гэхдээ хугацаа уртасна. Эрсдэлийг нэмэгдүүлэх нь хурдан боловч дараалсан хэдэн алдагдал л шалгалтыг унагана. Симулятор энэ хоорондын ялгааг тодорхой харуулдаг.
Статик болон Трэйлинг drawdown-ы ялгаа юу вэ?
Статик (FTMO): Алдагдлын хязгаар нь эхлэх үлдэгдлээс тогтмол зайд байрлана. Трэйлинг (TopStep): Хязгаар нь дансны хамгийн өндөр цэгийг дагаж дээшилдэг тул ашигтай явж байгаад буцаагаад ашгаа алдахад л шалгалтаас хасагдах эрсдэлтэй.
"Дунджаар 2.5 оролдлого" гэж юу гэсэн үг вэ?
40%-ийн давах магадлалтай үед танд дунджаар 1÷0.4 = 2.5 удаагийн оролдлого шаардагдана. Үүнийг хураамжаар үржүүлснээр шалгалтын бодит хүлээгдэж буй зардал гарч ирнэ — нэг оролдлогын үнээр биш, энэ тоогоор төсвөө төлөвлөөрэй.
Хураамжийн ROI-г яаж тооцдог вэ?
ROI = (median цэвэр орлого − нийт орох зардал) ÷ нийт орох зардал × 100. Симулятор шалгалтыг давсны дараа санхүүжсэн дансаа таны сонгосон сарын турш арилжина гэж үзээд, payout давтамж бүрд эхлэх үлдэгдлээс дээших ашгийг ашгийн хуваарийнхаа дагуу (жишээ нь 80%) гаргаж авна. Нэг азтай замд гажуудахгүйн тулд дунджийг нь биш median-ийг ашигладаг.
"Median цэвэр орлого" болон "сарын дундаж payout" гэж юу вэ?
Median цэвэр орлого нь 1,000 симуляцийн яг дунд хувилбарт таны бүх payout-аас орох зардлаа хассаны дараа гарт үлдэх дүн. Сарын дундаж payout нь үүнийг арилжааны хугацаанд хуваасан — сард ойролцоогоор хэдийг гардаж авах боломжтойг харуулна. Хамгийн муу 10% (P10) ба хамгийн сайн 10% (P90) нь мужийг харуулна.
Санхүүжсэн дансаа шатааx эрсдэл гэж юу вэ?
Шалгалтыг давсан ч санхүүжсэн дансанд max drawdown болон өдрийн алдагдлын дүрэм үргэлжилдэг — эдгээрийг зөрчвөл данс хаагдана. "Данс шатаах эрсдэл" нь загварчилсан хугацааны туршид ийнхүү данс алдах магадлалыг харуулна. Эрсдэлээ багасгах нь энэ магадлалыг бууруулж, ROI-г тогтвортой болгодог.
Энэ тооцоолол баталгаа болж чадах уу?
Үгүй — энэ бол таны win rate болон R:R тогтмол байна гэж үздэг статистик модель юм. Бодит арилжаанд сэтгэл зүй болон мэдээний үеийн хэлбэлзэл нөлөөлдөг. Мөн prop компаниуд дүрэм, ашгийн хуваарь, payout нөхцөлөө өөрчилдөг тул албан ёсны нөхцөлийг өөрөө заавал шалгаж байгаарай.

Холбогдох хэрэгслүүд

СимуляциMonte Carlo1,000 удаагийн симуляциар систем болон стратегид тань учирч болох боломжит бүх хувилбарыг хар.Симуляци ажиллуулах →ЭрсдэлLot хэмжээДансны үлдэгдэл, эрсдэл болон stop loss зайдаа тохирох lot хэмжээг арилжаа бүрдээ үнэн зөв тооцоол.Lot тооцоолох →ЭрсдэлМатематик хүлээлтR:R харьцаан дээрээ үндэслэн ашигтай ажиллах доод win rate болон нэг арилжааны хүлээгдэж буй утгыг олоорой.Давуу талаа харах →

Статистик шалгалтыг давуулдаг — совин биш

TraderLog таны бодит win rate болон R:R-ийг харуулдаг — шалгалт авч эхлэхээсээ өмнө тоонуудаа тодорхой мэдэж аваарай.

TraderLog-ийг үнэгүй эхлүүлэх →