Monte Carlo
Нэг стратеги — 1,000 өөр хувь тавилан. Арилжааны дараалал таны үр дүнд хэрхэн нөлөөлдгийг өөрөө хараарай.
Стратегийн тохиргоо
50%
20%85%
1:
100 арилжаа ≈ идэвхтэй арилжаачны 3-6 сарын ажил.
Нийлмэл = эрсдэл тухайн үеийн үлдэгдлээс, Тогтмол $ = эхлэх үлдэгдлээс.
Нэг арилжааны EV: +0.50RТэнцвэрийн win rate: 33.3%
Симуляцийн үр дүн · 1,000 гүйлт
✅ Энэ стратеги тогтвортой байна
100 арилжааны дараа ашигтай гарах магадлал 100%, дундаж үр дүн +63%. Хэвийн явцад ч дунджаар −6% drawdown туулна.
Ашигтай байх магадлал100.0%100 арилжааны дараа
Дундаж үр дүн+63%1,000 симуляцийн дунд
Хамгийн муу (P5)+28%доод 5% хувилбар
Хамгийн сайн (P95)+107%дээд 5% хувилбар
Дундаж max drawdown−5.9%
50%-иар буурах эрсдэл0.0%
Дундаж замСанамсаргүй 50 замP5–P95 хүрээ
Санамж: Яг ижил стратеги (50% · 1:2 · 1% эрсдэл) зөвхөн дарааллын азаас шалтгаалан +28%-иас +107% хооронд дуусч болно. Цөөн хэдэн арилжаа стратегийг батлах ч, буруутгах ч чадахгүйн учир энэ юм.
Бодит статистикаа TraderLog-т хөтлөх →Бүтэн дүр зурагГанц backtest биш — боломжит 1,000 үр дүнгийн тархалт.
Drawdown-д бэлтгэх"Хэвийн" drawdown хэр гүн байдгийг урьдчилан мэдэж, сэтгэл зүйгээ бэлдээрэй.
Эрсдэлийн хэмжүүрЭрсдэлийн түвшин бүр дээр данс шатах эрсдэлээ шалгаарай.
Түгээмэл асуултууд
Monte Carlo симуляци гэж юу вэ?
Ижил стратегийг (ижил win rate, R:R, эрсдэл) санамсаргүй дарааллаар 1,000 удаа давтан тоглуулж үздэг арга. Арилжаа бүрийн үр дүн санамсаргүй тул нэг стратеги огт өөр өөр замаар явж болдог — симуляци энэ хэлбэлзлийн бүтэн дүр зургийг харуулна.
Миний бодит үр дүн яагаад дунджаас өөр байна вэ?
Учир нь та 1,000 замын яг НЭГИЙГ нь л амьдарч байгаа. Тэдгээр саарал шугамын нэг нь таных — зарим нь 10 дараалсан алдагдлаар эхэлдэг. Цөөн арилжааны түүвэр стратегийг буруутгаж ч, магтаж ч чадахгүйн учир энэ юм.
"50%-иар буурах эрсдэл" гэж юу вэ?
Симуляцийн явцад данс эхлэх үлдэгдлийнхээ талаас доош унасан гүйлтийн эзлэх хувь. Энэ тоо 0-ээс дээш байвал таны нэг арилжааны эрсдэл энэ стратегид хэт том байна — эрсдэлээ багасгаад дахин ажиллуулаарай.
Нийлмэл болон Тогтмол $-ын ялгаа юу вэ?
Нийлмэл: эрсдэл нь тухайн үеийн үлдэгдлийн % (данс өсөхөд $ дүн өсөж, буурахад багасна). Тогтмол $: эхлэх үлдэгдлийн %-тай тэнцэх тогтмол долларын дүн. Нийлмэл өсөлтийг хурдасгадаг ч drawdown-аас гарахад удаан байдаг.
Симуляци таамаг өгдөг — тэмдэглэл бодит дата өгдөг
TraderLog таны бодит арилжаанаас win rate болон R:R-ийг тооцдог — симуляцаа бодит тоон дээрээ суурилуулаарай.