Бүх хэрэгсэл
Сарын төлөвлөгөөТөлөвлөлтLot хэмжээЭрсдэлProp шалгалтPropSession цагЦаг хугацааMonte CarloСимуляциМатематик хүлээлтЭрсдэлАшгийн тооцоолуурP&LRisk/Reward харьцааЭрсдэлDrawdown сэргэлтСимуляциFibonacci түвшинТехник анализFutures тооцоолуурP&LOption ашигP&L
Нэвтрэх

Option ашиг

Стратегиа сонгоорой — payoff диаграм, breakeven, max ашиг/алдагдал болон Greeks тань Black-Scholes загвараар шууд гарна.

Стратеги

Зардал $361

Үнэ өснө гэсэн хамгийн энгийн байрлал — эрсдэл нь төлсөн premium-ээр хязгаарлагдана.

Зах зээлийн нөхцөл

$
%
%

Стратегийн хөлүүд

$
$

Black-Scholes онолын үнээр автоматаар бөглөгдсөн — үнэ, хугацаа, IV өөрчлөхөд дахин бодогдоно.

Дуусах өдрийн үр дүн
Max ашигХязгааргүй1 гэрээгээр
Max алдагдал-$361хамгийн муу тохиолдол
Breakeven$103.61тэг гарах үнэ
Risk : Reward—max ашиг ÷ max алдагдал
Спот $100BE $103.61
Ашгийн бүсАлдагдлын бүсДуусах өдрийн P&L
Delta (Δ)53.4
Gamma (Γ)4.62
Theta / өдөр-$6.31
Vega / 1% IV$11
Rho / 1%$4.09

Дүгнэлт: Long Call стратегийн хамгийн чухал гурван тоо бол max алдагдал, breakeven болон theta. Диаграм дээрх улаан бүс таны бодит эрсдэл — энэ дүнг дансныхаа хэдэн хувьтай тэнцэхийг эхэлж шалгаарай. Premium талбарууд онолын үнээр бөглөгддөг тул брокерын бодит үнээ оруулбал breakeven чинь илүү нарийвчлалтай гарна.

Option арилжаагаа TraderLog-т бүртгэх →
8 стратегиLong call-оос iron condor хүртэл — хөл бүрийн strike, premium-ийг чөлөөтэй тохируулна.
Payoff диаграмАшиг/алдагдлын бүсээ нүдээр хараад эрсдэлээ орохоосоо өмнө ойлгоно.
Бүрэн GreeksDelta, Gamma, Theta, Vega, Rho — позицын мэдрэмжийг тоогоор.

Түгээмэл асуултууд

Option-ы ашгийг яаж тооцдог вэ?
Дуусах өдөр call = max(үнэ − strike, 0) − premium, put = max(strike − үнэ, 0) − premium. Нэг гэрээ 100 хувьцааг төлөөлдөг тул үр дүнг 100-гаар үржүүлнэ. Олон хөлтэй стратегид хөл бүрийн payoff-ийг нэмдэг.
Breakeven гэж юу вэ?
Дуусах өдөр яг тэг гарах үнэ. Long call-д = strike + premium. Straddle шиг хоёр талын стратеги 2 breakeven-тэй — үнэ аль нэгийг нь давж гарвал л ашигтай.
Greeks юу хэлж өгдөг вэ?
Delta — үнэ $1 хөдлөхөд, Gamma — delta өөрөө хэрхэн өөрчлөгдөхийг, Theta — өдөр өнгөрөх бүрд хэдийг алдахыг (цагийн задрал), Vega — volatility 1% өөрчлөгдөхөд, Rho — хүү 1% өөрчлөгдөхөд позиц хэрхэн хөдлөхийг илэрхийлнэ.
Black-Scholes загвар хэр нарийвчлалтай вэ?
Онолын жишиг загвар — Европ маягийн option-д маш ойр, Америк маягийнхад бага зэрэг зөрдөг. Premium талбарт брокерын бодит үнээ оруулбал breakeven болон max ашиг/алдагдал чинь бодит болно.
Аль стратегиас эхлэх нь дээр вэ?
Эрсдэл нь premium-ээр хязгаарлагдсан long call/long put — хамгийн ойлгомжтой эхлэл. Option ЗАРАХ стратегиуд (covered call-оос бусад) хязгааргүй алдагдлын эрсдэлтэй тул туршлагатай болтлоо хол байх нь дээр.

Холбогдох хэрэгслүүд

ЭрсдэлRisk/Reward харьцааОрох цэг, stop loss, take profit-оосоо R:R харьцаа болон ашигтай гарах доод win rate-ээ тооцоол.R:R тооцоолох →ЭрсдэлМатематик хүлээлтR:R харьцаан дээрээ үндэслэн ашигтай ажиллах доод win rate болон нэг арилжааны хүлээгдэж буй утгыг олоорой.Давуу талаа харах →СимуляциMonte Carlo1,000 удаагийн симуляциар систем болон стратегид тань учирч болох боломжит бүх хувилбарыг хар.Симуляци ажиллуулах →

Стратеги сонгох нэг хэрэг, үр дүнгээ хөтлөх өөр хэрэг

Option арилжаагаа TraderLog-т тэмдэглэж, аль стратеги тань бодитоор мөнгө олдогийг өөрийн дата дээрээс хараарай.

TraderLog-ийг үнэгүй эхлүүлэх →